Calculadora de probabilidade de negociação de opções

Opções Trading: Trade and Probability Calculator.
O Trade & amp; A Calculadora de Probabilidade fornece cálculos de natureza hipotética e não refletem resultados reais de investimento, nem garantem resultados futuros. Os cálculos não consideram comissões ou outros custos, e não consideram outras posições na (s) sua (s) conta (s) para as quais este comércio específico está ocorrendo. Em vez disso, esses valores são baseados exclusivamente no contrato individual ou no par de contratos neste comércio específico. Além disso, os cálculos não consideram a data específica de dividendos, cessão antecipada e outros riscos associados à negociação de opções. As opções que expiram antes das datas estimadas têm valores calculados com base nos preços subjacentes nas datas estimadas, como se a opção expirasse na data estimada. As decisões de investimento não devem ser feitas com base apenas em valores gerados pelo Trade & amp; Calculadora de Probabilidade.
As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Schwab. Leia o Documento de Divulgação de Opções intitulado "Características e Riscos de Opções Padronizadas" antes de considerar qualquer transação de opção. Ligue para o Schwab pelo telefone 1-800-435-4000 para uma cópia atual.
Os valores mobiliários, símbolos de ticker, dados de mercado e informações corporativas retratam informações datadas e são mostrados apenas para fins informativos.

Usando a calculadora de probabilidade.
A Calculadora de Probabilidade da Fidelity pode ajudar a determinar a probabilidade de um índice subjacente ou negociação de ações acima, abaixo, ou entre determinados alvos de preços em uma data especificada. Assista a este vídeo para saber como usar a calculadora e ver informações que podem ser usadas para refinar sua estratégia de ações ou opções.
Ferramentas de pesquisa de opções.
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Próximos passos a considerar.
Inicie o processo de aprovação ao completar um aplicativo de opções.
Vamos explicar o processo, o que esperar e fornecer respostas às perguntas mais frequentes.
Saiba mais sobre os recursos e algumas dicas para ajudá-lo a encontrar opções de candidatos e estratégias.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Os gregos são cálculos matemáticos utilizados para determinar o efeito de vários fatores nas opções.
Fidelity Brokerage Services LLC, Membro NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917.
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Como usar Calculadoras de Probabilidade com Operações de Opções.
Um dos erros mais comuns que os comerciantes de opções de novatos fazem é apenas levar em consideração.
a relação risco / recompensa de um comércio de opções sem considerar as probabilidades envolvidas no.
Não é incomum ouvir um comentário desse comerciante sobre o fato de que o comércio tem "ilimitado".
potencial de lucro, enquanto a perda máxima é limitada ao valor pago pela opção. Isso está em.
fato é uma frase comum usada por alguns corretores para recrutar compradores de novas opções.
Se o comprador de opções prospectivas soubesse que houve em alguns casos apenas uma chance de 5% ou 10%.
o comércio se tornaria lucrativo, tal comerciante poderia ter tomado uma decisão diferente. Isto é.
Por que é tão importante aprender a usar uma calculadora de probabilidade no início da negociação de suas opções.
A figura 8.22 mostra o que parece uma calculadora de probabilidade típica. Há mais de um.
site onde os comerciantes podem obter versões gratuitas deste tipo de software, chamado Monte Carlo.
O que isso faz é, dado o preço e a volatilidade do ativo subjacente e o vencimento.
data e preço (s) de exercício da (s) opção (ões), calcule a probabilidade de determinados eventos.
lugar, e. que o preço do ativo expirará acima ou abaixo do preço de exercício.
Neste exemplo, por conseguinte, entraria o preço atual do subordinado em Asset.
Preço. The Upside Price e Downside Price = os preços de exercício das opções de compra ou venda.
envolvido. Um comerciante que simplesmente quer comprar uma opção de compra deve entrar no preço de exercício no.
Campo de Preço Inicial e simplesmente digite '1' no campo Preço de Deslizamento.
Em seguida, insira a Data de expiração da opção no campo apropriado. A volatilidade é geralmente.
fornecido pelo corretor e deve entrar no campo apropriado. Quando um clicar em Calcular.
O programa calcula o resto.
O resultado parecerá algo como fig. 8.22 (d) abaixo.
O resultado mais importante aqui para as opções comprador e vendedor é a probabilidade percentual.
que o preço irá fechar além do lado oposto (opções de chamada) ou a desvantagem (colocar opções). Nisso.
exemplo, há apenas uma probabilidade de 5.11% de que a opção expiraria no Money; mau.
notícias para o comprador de opções e boas notícias para o vendedor de opções.
Há mais para isso do que parece. O que é muito importante lembrar, especialmente para.
vendedores de opções, é que o comércio tem que ser gerenciado. Não se pode simplesmente deixar um Naked Put ou a.
Naked Call até que ele seja profundo ITM.
Portanto, também é importante olhar para a possibilidade de que o preço excederia o.
preço de exercício (para o lado de fora ou para baixo) sem necessariamente expirar além desse nível. Na Fig.
8.22 (d) vemos que a probabilidade de que o preço excederia o preço de exercício para o.
O lado positivo é 8,26%. Embora este seja ainda relativamente baixo, é mais de 50% maior que a probabilidade.
do preço que acabou por ultrapassar esse nível.
O vendedor de opções pode, portanto, ter que comprar de volta a opção em uma perda com mais freqüência do que.
esperado, porque uma vez que o preço do ativo subjacente exceda o preço de exercício, a opção.
é ITM e pode ser exercido.
Sobre o autor.
Marcus Holland - Marcus Holland tem negociado os mercados financeiros desde 2007 com um foco particular em commodities flexíveis. Graduou-se em 2004 pela Universidade de Plymouth com um BA (Hons) em Negócios e Finanças.

Calculadora de probabilidade de negociação de opções
Esta calculadora de probabilidade de opção pode ser usada para determinar a probabilidade de que o estoque nunca quebre limites de preço superiores e / ou baixos durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção apenas calcularão a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de que o preço atinja seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição.
Instruções Obter Símbolo se você precisar de dados de ações e opções, insira um símbolo de estoque aqui e uma janela pop-up aparecerá contendo os preços atuais de ações e opções. Os ensaios insere o número de ciclos durante o período de tempo que deseja que a calculadora execute. Dez mil é um número razoável que resulta em boa modelagem com um tempo de execução tolerável. Na seção de resultados, você pode monitorar a volatilidade do modelo e a sua afinidade com a volatilidade inserida. Aumente o número de testes se houver muita diferença entre a volatilidade especificada e a volatilidade do modelo. Preço do ativo insira o preço atual ou inicial do valor do valor do investimento insira o preço acima do preço do imobilizado que deseja testar o preço de baixa insira o preço abaixo do preço do imobilizado que deseja testar a volatilidade, insira a volatilidade como uma porcentagem. Isso pode ser a volatilidade atual ou sua previsão de volatilidade. Os dias de negociação estabelecem número de dias de negociação para modelar. Assume-se que existem 5 dias de negociação por semana. Se você usar o calendário, esse número será inserido pelo programa. Os Dias Anuais de Negociação inserem o número de dias de negociação em um ano. A Taxa de Juros entra na taxa de juros livre de risco atual como uma porcentagem. Verifique Use se o ativo for estoque e desmarque se futuros.

Calculadora de lucros de opções.
A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.
Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.
Spreads.
Personalizadas.
Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas.
FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.

Cálculo de lucros e perdas potenciais nas opções.
Pontos chave.
Visualize seu ganho máximo, perda máxima e preços de equilíbrio em uma estratégia de opção.
Calcule a probabilidade de um estoque atingir um certo nível em uma determinada data.
Compreenda a funcionalidade básica do Trade & amp; Calculadora de Probabilidade.
O Trade & amp; Probability Calculator é uma ferramenta gráfica que exibe níveis teóricos de lucro e perda para opções ou estratégias de estoque. Isso ajuda você a determinar a probabilidade de uma estratégia alcançar certos níveis de preços por uma data definida, usando uma curva de distribuição normal.
Fonte: StreetSmart Edge. 1.
Onde posso encontrá-lo?
O Trade & amp; Probability Calculator está disponível no ticket de comércio All in One no StreetSmart Edge®, conforme mostrado acima.
Como funciona?
Para começar, você quer selecionar o Trade & amp; Guia Calculadora de Probabilidade (mostrado na caixa vermelha abaixo). Então, você deseja verificar as configurações gráficas de perda e lucro (P & amp; L):
A data de entrada (linha laranja) O ponto de meio caminho (linha azul) Expiração (linha roxa)
Você pode alterar esses padrões selecionando uma data específica para qualquer uma das três linhas.
Você também pode ver a probabilidade numérica de atingir um alvo específico, acima e abaixo do preço atual, por vencimento. Para fazer isso, mova as barras deslizantes verticais com o mouse ou insira os preços para os alvos inferior e superior (mostrado nas caixas amarelas abaixo).
Fonte: StreetSmart Edge. 1.
Todas as entradas de preços de opções podem ser alteradas. Isso permite que você veja os níveis de preços e probabilidades que são mais importantes para você. Por exemplo, você pode editar a volatilidade implícita implícita, o rendimento de dividendos e as configurações de taxa de juros para ver como isso pode afetar os resultados, tanto numericamente como graficamente.
Um exemplo usando o Trade & amp; Calculadora de Probabilidade.
Suponhamos que você esteja considerando a compra de 1 IBM 7/20/2013 205 Call a um preço de 5,65, quando o preço da IBM é de US $ 203,91 (como mostrado na captura de tela acima). Assim como no StreetSmart Edge Trade Screen e Symbol Hub, os seguintes cálculos numéricos (mostrados na caixa rosa acima) são feitos automaticamente:
Ganho máximo = ilimitado Perda máxima = prémio pago (5.65 x 100) = $ 565 Breakeven (assumindo o prazo de validade) = preço de exercício + premium da opção (205 + 5.65) = $ 210.65.
O ganho máximo para chamadas longas é teoricamente ilimitado, independentemente da opção premium paga, mas a perda máxima e o ponto de equilíbrio mudará em relação ao preço que você paga pela opção. Esses valores são calculados automaticamente para muitas outras estratégias de opções, também, embora as fórmulas sejam diferentes.
Quando você seleciona o Trade & amp; Guia Calculadora de Probabilidade, os seguintes cálculos adicionais são feitos automaticamente e exibidos graficamente (mostrado nas caixas verdes acima):
Probabilidade da opção que expira abaixo da barra deslizante inferior. Por exemplo, se você definir a barra deslizante inferior para 195, isso equivaleria a um menos o Delta aproximado de uma chamada de greve 195 ou (1 - .6850 = .315 ou 31.5%). Probabilidade da opção que expira acima da barra deslizante superior. Por exemplo, se você definir a barra deslizante superior para 205, isso equivaleria ao Delta aproximado da chamada 205 (.4579) ou 45,79%. Desde 205 é a chamada que você está considerando para compra, isso também é o mesmo que a probabilidade de a opção expirar no dinheiro. Probabilidade da opção que expira entre a barra deslizante superior e inferior. Supondo as duas configurações acima, isso equivaleria a um menos a soma dos dois cálculos anteriores ou (1 - (.3150 + .4579) = .2271 ou 22.71%).
Esses cálculos de probabilidade mudarão se você alterar os alvos inferior e superior, movendo as barras deslizantes com o mouse ou digitando valores específicos para o alvo mais baixo e o alvo superior.
Os cálculos de ganhos e perdas (mostrados na caixa azul acima) para a data de entrada (linha laranja), o ponto intermediário (linha azul) e a expiração (linha roxa) são estimados supondo que o preço do estoque subjacente permaneça inalterado do seu nível atual. Neste exemplo, as 205 chamadas estão fora do dinheiro inicialmente, então observe como a perda aumenta à medida que o tempo se expande para a expiração; Isso é devido à erosão do valor do tempo.
Para atualizar as entradas de preços, clique no botão "Atualizar" na parte inferior da ferramenta.
Se você quiser prever as probabilidades de que o estoque subjacente atinja um preço diferente nas várias datas exibidas, coloque o cursor em qualquer lugar no gráfico e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse. Conforme mostrado no círculo rosa abaixo, isso exibirá a probabilidade de a opção atingir esse preço em qualquer momento entre agora e vencimento ("Prova de Tocando"), bem como a probabilidade de a opção atingir um certo nível de preço no vencimento (" Probando Vencimento ").
Fonte: StreetSmart Edge. 1.
Além disso, você pode facilmente fazer os seguintes cálculos, que muitos comerciantes de opções acham úteis:
Probabilidade da opção que expira abaixo da barra deslizante superior. Por exemplo, se você definir a barra deslizante superior para 205, seria igual a uma menos a probabilidade de a opção expirar acima da barra deslizante superior (ou 1 - .4579 = .5421 ou 54,21%). Esta é a mesma probabilidade da expiração da opção sem valor. Probabilidade de ganhar lucro no vencimento, se você comprar a opção de chamada 205 em 5.65. Se você configurou a barra deslizante superior ao nível de ponto de equilíbrio de 210.65, isso equivaleria ao Delta aproximado de uma chamada de greve 210.65 teórica (.3058) ou 30.58% (mostrada em círculos vermelhos abaixo). Observe que, embora a opção tenha sido apenas 1,09 pontos do dinheiro quando comprada, o estoque deve aumentar em 6,74 pontos para que a opção seja lucrativa até o vencimento. Este cálculo estima a probabilidade aproximada da ocorrência. Probabilidade de perder dinheiro no vencimento, se você comprar a opção de chamada 205 em 5.65. Uma vez que você configurou a barra deslizante superior para 210.65, isso equivaleria a uma menos a probabilidade de ganhar lucro no vencimento ou (1 - .3058 = .6942 ou 69.42%). Você notará que, como nos exemplos anteriores, isso é essencialmente igual à soma dos outros dois cálculos de probabilidade (mostrado em círculos azuis abaixo) ou 33,31% + 36,12% = 69,43%.
Fonte: StreetSmart Edge. 1.
Conforme mostrado abaixo, se desejar ampliar a curva de distribuição, você pode escolher uma data mais próxima para o cálculo "Probabilidade" (mostrado na caixa vermelha abaixo). Isso é útil porque separa as linhas visuais de lucros e perdas nas várias datas. Isso também fará com que os cálculos de probabilidade (mostrados na caixa rosa abaixo) sejam orientados para a nova data selecionada, em vez da data de validade da opção (configuração padrão).
Fonte: StreetSmart Edge. 1.
Conforme mostrado abaixo, você pode desligar qualquer um dos vários displays visuais (a curva de distribuição normal neste exemplo) simplesmente clicando na caixa colorida ao lado da data.
Fonte: StreetSmart Edge. 1.
Tenha em mente.
Embora os cálculos de lucros e perdas assumam que as posições das opções serão mantidas até o vencimento, geralmente você pode fechar posições de opções longas ou curtas antes do vencimento comprando ou vendendo no mercado. Todos os cálculos de probabilidade são baseados em uma assunção de valores de volatilidade implícita estáveis. As mudanças na volatilidade implícita podem afetar drasticamente as previsões. Delta é frequentemente usado como uma previsão instantânea da probabilidade aproximada de um contrato de opção que expira no dinheiro. Basta ter em mente que o Delta é calculado de forma contínua, portanto, geralmente aumentará ou diminuirá conforme o preço das ações subjacente mude. As projeções e previsões geradas pelo Trade & amp; A Calculadora de Probabilidade é de natureza hipotética e não deve ser considerada como indicativa de resultados reais de investimento. As decisões de negociação e investimento não devem basear-se apenas em valores ou cálculos gerados pelo Trade & amp; Calculadora de Probabilidade.
A seguir.
Ao analisar a funcionalidade básica do Trade & amp; Probabilidade Calculadora, você pode ter notado como pode ser uma ferramenta poderosa na análise de trades antes de colocá-los. No meu próximo artigo, vou abordar mais profundamente e abranger funcionalidades adicionais na análise de estratégias de opções específicas.
1. Todos os símbolos de estoque e opção e os dados de mercado mostrados acima são apenas para fins ilustrativos e não são recomendação, oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar qualquer garantia.
Próximos passos.
• Clientes de Schwab: entre em contato com um Especialista em Negociação em 800-435-9050 para dúvidas ou faça login no Centro de Aprendizagem de Serviços de Negociação.
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As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Schwab. Leia o documento de divulgação de opções intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.
A Calculadora de Comércio e Probabilidade fornece cálculos de natureza hipotética e não refletem os resultados de investimento reais ou garantem resultados futuros. Os cálculos não consideram comissões ou outros custos, e não consideram outras posições na (s) sua (s) conta (s) para as quais um cenário comercial específico está sendo examinado. Em vez disso, esses valores são baseados exclusivamente no contrato individual ou no par de contratos neste comércio específico. Além disso, os cálculos incorporam rendimentos de dividendos anualizados e não consideram datas ex-dividendos, cessão antecipada e outros riscos associados à negociação de opções. Se uma opção expirar antes da data estimada, ela é tratada como se ela expirasse na data estimada. As decisões de investimento não devem ser feitas com base apenas em valores gerados pelo Trade & amp; Calculadora de Probabilidade.
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As estratégias de investimento mencionadas aqui podem não ser adequadas para todos. Cada investidor precisa rever uma estratégia de investimento para sua própria situação particular antes de tomar qualquer decisão de investimento. Exemplos não pretendem refletir os resultados que você pode esperar alcançar.
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